Mythos: Die besten 10 Handelstage
Nachdem wir uns bis hierher intensiv mit dem Thema „drawdown“ auseinandergesetzt haben, fassen wir den Komplex „Money Management“ jetzt bewusst etwas weiter. Für unsere weiteren Auswertungen haben wir die DAX®-Daten seit Beginn des Jahrtausends – also seit dem 01.01.2000 herangezogen. Viele von Euch kennen vermutlich Analysen, die sich mit den besten bzw. den schlechtesten Handelstagen der Historie beschäftigen. Die nebenstehende Tabelle zeigt für die deutschen Standardwerte genau diese Top Ten/Flop Ten-Liste (siehe Chart). Das größte Minus musste das Aktienbarometer am 12. März 2020 mit -12 % hinnehmen, wohingegen der DAX® in diesem Jahrtausend am 13. Oktober 2008 (+11,4 %) am stärksten zulegen konnte. Abgeleitet aus diesen besonders guten und besonders schlechten Handelstagen der Historie gibt es oftmals Analysen, auf wieviel Performance Anlegerinnen und Anleger verzichten müssen, wenn sie die besten 10 Handelstage verpassen. Letztlich wird das deutlich schlechtere Gesamtergebnis dann als Argument für das klassische „buy and hold“-Verhalten herangezogen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit (Fortsetzung unten).
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DAX® (Daily)
Quelle: Eigene Darstellung
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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