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DAX - „Buy the dip“ – nur wann?
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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„Buy the dip“ – nur wann?
In den letzten Jahren hat die „buy the dip“-Mentalität – vor allem bei jüngeren Anlegerinnen und Anlegern – spürbar zugenommen. Durch die Kursentwicklung der jüngeren Vergangenheit, die oftmals von schnellen dynamischen Erholungen (V-Muster) geprägt waren, lässt sich dieses Verhaltensmuster nur zu gut erklären. Doch ist wirklich jeder Rückschlag eine Kaufgelegenheit? An dieser Stelle versuchen wir gar nicht erst einen großen Spannungsbogen aufzubauen: Unsere Auswertung zeigt, dass Anlegerinnen und Anleger vor allem dann einen statistischen Vorteil auf ihrer Seite haben, wenn Pullbacks in den DAX®-Aufwärtstrendphasen gehandelt werden (siehe Chart). So steigt die durchschnittliche Wochenrendite bei einer Relativen Stärke von über 1 und einer vorangegangenen Korrekturwoche um mehr als den Faktor 2 auf 0,39 %. Konsolidieren die deutschen Standardwerte im Verlauf einer Haussephase sogar zwei Wochen, dann beträgt der Kurszuwachs in der Folgewoche bereits 0,55 %. Bei drei Wochen Korrektur sind es sogar 0,88 %. Alle Werte liegen deutlich über den historischen Vergleichswerten. In der Summe dokumentiert unsere Auswertung, wie sinnvoll das Momentum im Allgemeinen und die Relative Stärke im Speziellen als Selektionskriterium ist.
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In den letzten Jahren hat die „buy the dip“-Mentalität – vor allem bei jüngeren Anlegerinnen und Anlegern – spürbar zugenommen. Durch die Kursentwicklung der jüngeren Vergangenheit, die oftmals von schnellen dynamischen Erholungen (V-Muster) geprägt waren, lässt sich dieses Verhaltensmuster nur zu gut erklären. Doch ist wirklich jeder Rückschlag eine Kaufgelegenheit? An dieser Stelle versuchen wir gar nicht erst einen großen Spannungsbogen aufzubauen: Unsere Auswertung zeigt, dass Anlegerinnen und Anleger vor allem dann einen statistischen Vorteil auf ihrer Seite haben, wenn Pullbacks in den DAX®-Aufwärtstrendphasen gehandelt werden (siehe Chart). So steigt die durchschnittliche Wochenrendite bei einer Relativen Stärke von über 1 und einer vorangegangenen Korrekturwoche um mehr als den Faktor 2 auf 0,39 %. Konsolidieren die deutschen Standardwerte im Verlauf einer Haussephase sogar zwei Wochen, dann beträgt der Kurszuwachs in der Folgewoche bereits 0,55 %. Bei drei Wochen Korrektur sind es sogar 0,88 %. Alle Werte liegen deutlich über den historischen Vergleichswerten. In der Summe dokumentiert unsere Auswertung, wie sinnvoll das Momentum im Allgemeinen und die Relative Stärke im Speziellen als Selektionskriterium ist.
DAX® (Weekly)
Quelle: LSEG² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG²
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