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Call auf Bechtle
Bid (100.000 Stück)
17:35:05
0,100
EUR
Ask (100.000 Stück)
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Veränderung
EUWAX
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Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Chart UR0052 - 1 Monat
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Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 41,77 | Innerer Wert | - |
| Omega | 4,72 | Zeitwert | 0,09 |
| Delta | 0,14 | Abstand Basispreis | -29,30 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -95,44 |
| Aufgeld % | 98,49 | Spread % | 5,49 |
| Aufgeld % p.a. | 67,12 | Spread homogenisiert | 0,05 |
| Tage bis Fälligkeit | 538 | Theta | 0,00 |
| Break Even Punkt | 60,94 | Rho | 0,05 |
| Moneyness | 0,51 | Vega | 0,01 |
| Abstand Break Even | 30,24 | Abstand Break Even % | 98,49 |
| Hebel | 32,83 | ||
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Basiswert: Bechtle
30,70EUR
-0,32EUR
-1,03%
| Kurszeit | 17:31 | Datum | 26.06.2026 |
| Name | Bechtle | ISIN | DE0005158703 |
| Tagestief | 29,92 | Tageshoch | 30,80 |
| 52 W. Tief | 24,64 | 52 W. Hoch | 45,12 |
Produktbeschreibung zu UR0052
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 60,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 60,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 26.06.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Bechtle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,09 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 0,08 | 0,02 | 21,33 | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |