EZB: Großbanken haben ihre Risiken kleingerechnet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Großbanken des Euroraums haben ihre Risiken nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) in den vergangenen Jahren in erheblichem Maß klein gerechnet. Wie die EZB zum Abschluss einer mehrjährigen Prüfung interner Modelle zur Berechnung von Risiko-Aktiva (RWA) mitteilte, machte die EZB über 5.000 Beanstandungen, die über drei Jahre zu einem Anstieg der RWA um 12 Prozent bzw. 275 Milliarden Euro und einer Minderung der Eigenkapitalausstattung (CET1) um 70 Basispunkte führte.

Die EZB hatte die Prüfkampagne Trim (Targeted Review of Internal Models) 2016 begonnen, um ungerechtfertigte Unterschiede bei der RWA-Berechnung zu vermindern. Banken können den Risikogehalt ihrer Forderungen entweder nach einem von der Aufsicht vorgegebenen Standardansatz berechnen oder anhand interner Modelle. Dazu sind in der Regel nur Großbanken in der Lage.

Je höher das Kredit-, Markt- oder Gegenparteirisiko einer Forderung, desto mehr Eigenkapital muss die Bank dafür hinterlegen. Der EZB war aufgefallen, dass Banken bei ähnlichen Forderungen nach Anwendung interner Modelle zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen.

"Diese groß angelegte Prüfung - das bisher größte Projekt der EZB - trägt zu gleichen Wettbewerbsbedingungen im europäischen Bankensektor bei, indem es dafür sorgt, dass interne Modelle verlässlich und ihre Ergebnisse vergleichbar sind", kommentierte der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, die Ergebnisse.